Strona głównaEKONOMIAWpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek
Nagrody i wyróżnienia

     

Koszyk
...jest pusty

Kategorie
Nowości
Cmentarze na przedmieściach Lwowa. Przedmieścia północno-wschodnie Tom I
Szybki podgląd
125,00 zł
Cmentarze na przedmieściach Lwowa. Przedmieścia południowo-zachodnie Tom II
Szybki podgląd
125,00 zł
II Rzeczypospolita. Historia i konteksty. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin...
Szybki podgląd
120,00 zł
Z dziejów polskiej przysięgi wojskowej
Szybki podgląd
49,00 zł
Prawne i ekonomiczno-finansowe determinanty realizacji zadań publicz. przez samorząd terytorialny...
Szybki podgląd
48,00 zł
Analiza finansowa i rynek kapitałowy
Szybki podgląd
75,00 zł
Znalezione pod łóżkiem. Joanna Kulmowa
Szybki podgląd
15,00 zł
Transcende te ipsum. O sztuce życia w listach prof. Zygmunta Mysłakowskiego i Joanny Kulmowej
Szybki podgląd
65,00 zł
Refleksje o lekcji wychowania fizycznego. Podręcznik akademicki
Szybki podgląd
45,00 zł
Nudges jako narzędzie behawioralne polityki publicznej i ich akceptowanie w Polsce
Szybki podgląd
50,00 zł
Polecamy
Odkryć to, co pozornie znane. Megality Pomorza Zachodniego
Szybki podgląd
60,00 zł
Jezus zwany Mesjaszem, co się tłumaczy Chrystus (MtShemTob 1,17) Socjoretoryczna analiza Ewangelii
Szybki podgląd
60,00 zł
Cmentarze na przedmieściach Lwowa. Przedmieścia północno-wschodnie Tom I
Szybki podgląd
125,00 zł
Cmentarze na przedmieściach Lwowa. Przedmieścia południowo-zachodnie Tom II
Szybki podgląd
125,00 zł
II Rzeczypospolita. Historia i konteksty. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin...
Szybki podgląd
120,00 zł
Od świtu do zmierzchu. Cmentarze metropolii lwowskiej
Szybki podgląd
150,00 zł
Informacje
Szukaj treści

Wpisz szukaną frazę


Wyszukiwanie zaawansowane

Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek

45,00 zł
EAN: 9788379722648
ISBN/ISSN: 978-83-7972-264-8
Produkt dostępny (69 )
Waga:0.20 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Format
Oprawa
Język

Ilość:egz.

Rok wydania 2019



Jedną z najważniejszych kategorii stosowanych zarówno w teorii, jak i praktyce współczesnych finansów jest stopa zwrotu. Jest to zmienna losowa, której rozkład uzyskuje się w wyniku modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu.

Szczególnym rodzajem stopy zwrotu jest stopa zwrotu z akcji, które są jednym z podstawowych rodzajów instrumentów finansowych, będących przedmiotem obrotu na rynkach finansowych. Z tego powodu stopa zwrotu z akcji jest tematem wielu badań mających na celu wyjaśnienie zachowania się rynków kapitałowych.

Zarówno w teorii, jak i praktyce gospodarczej często przyjmuje się założenie, że stopy zwrotu z instrumentów finansowych mają rozkład Gaussa. Opierając się na tym założeniu, skonstruowano wiele istotnych dla praktyki modeli, m.in. teorię portfela Markowitza, model wyceny dóbr kapitałowych CAPM, czy model wyceny opcji Blacka-Scholesa. Założenie o normalności stóp zwrotu występuje w najważniejszych obszarach finansów – modelach: wyceny, prognoz, szacowania ryzyka czy weryfikacji teorii ekonomicznych.

 

                                                                                                                 
                                                                                                                      Ze wstępu





Rozdział 1

Miejsce giełdy papierów wartościowych w Warszawie na rynku kapitałowym

1.1. Rynek kapitałowy – istota i funkcje w gospodarce rynkowej

1.2. Efektywność rynku kapitałowego

1.3. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

1.3.1. Definicja i zarys historyczny

1.3.2. Organizacja giełdy – uczestnicy i członkowie

1.3.3. Indeksy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

1.3.4. Znaczenie giełdy we wzroście gospodarczym

1.4. Pojęcie hossy i bessy

1.4.1. Prezentacja hoss i bess na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

1.4.2. Wybór okresów koniunktury giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych

w Warszawie na potrzeby empiryczne



Rozdział 2

Metodyka estymacji parametrów rozkładów stóp zwrotu z akcji spółek giełdowych

2.1. Wprowadzenie

2.2. Stopa zwrotu – definicja, rodzaje i własności

2.3. Badania nad rozkładami stóp zwrotu z akcji w literaturze przedmiotu

2.4. Szacowanie parametrów rozkładu Gaussa i rozkładu Laplace’a

2.5. Estymacja parametrów rozkładu GED 

2.5.1. Podstawowe zależności oraz szacowanie parametrów rozkładu MNW

2.5.2. Uproszczone metody estymacji parametrów rozkładu GED

2.5.3. Estymator parametru położenia μ-mediana lub wartość przeciętna

2.6. Testy zgodności rozkładu

2.6.1. Test χ2

2.6.2. Test Kołmogorowa



Rozdział 3

Ocena wpływu koniunktury giełdowej na parametry opisowe i wyniki

modelowania rozkładów empirycznych stóp zwrotu z akcji spółek indeksu WIG20

3.1. Podstawowe parametry opisowe

3.2. Charakterystyka stóp zwrotu z akcji spółek indeksu WIG20 w rozpatrywanych okresach

hossy i bessy giełdowej

3.3. Parametry rozkładów modelujących empiryczny rozkład stóp zwrotu z akcji spółek

indeksu WIG20 dla wybranych okresów hossy i bessy

3.4. Wyniki testów zgodności wybranych rozkładów prawdopodobieństwa

3.5. Przydatność rozkładu Gaussa i rozkładu Laplace’a do modelowania wartości skrajnych



Rozdział 4

Wybrane miary ryzyka inwestycyjnego z uwzględnieniem okresów hossy i bessy

4.1. Ogólna charakterystyka miar ryzyka inwestycyjnego

4.2. Prawdopodobieństwo straty wyznaczonej dla rozkładu: Gaussa, Laplace’a, GED

z uwzględnieniem koniunktury giełdowej

4.3. Mapa ryzyko-dochód

4.4. Współczynnik β i ryzyko akcji na podstawie modelu Sharpe’a



Wnioski

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Streszczenie

Summary

 

Ilość stron 193
Rok wydania 2019

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję

Właściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.

Sprzedaż i marketing

                
        Dariusz Stawiński
           (91) 444 20 06 
    dariusz.stawinski@usz.edu.pl


       Magdalena Szarmach 
           (91) 444 20 09
magdalena.szarmach@usz.edu.pl

 

IBUK.PL

SWSW
Promocje
Ikonografia godeł cechowych na Pomorzu brandenbursko-pruskim
Szybki podgląd
75,00 zł 45,00 zł
Argentyna w prozie wspomnieniowej Józefy Radzymińskiej. Perspektywa językowo-kulturowa
Szybki podgląd
52,00 zł 39,00 zł
Mosty nad granicą. Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska w latach 1997–2015
Szybki podgląd
78,75 zł 49,00 zł
Wybrane zagadnienia z prognozowania
Szybki podgląd
45,00 zł 33,00 zł
Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw sektora MSP w woj. zachodniopomorskim. Nakłady, determinanty..
Szybki podgląd
40,00 zł 32,00 zł
Autor

Inne produkty

Bestsellery
Powiadomienia

Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek

Znajdziesz nas:
Znajdziesz nas:
sklep internetowy Kontakt z nami
Newsletter
Zarządzaj cookies Akceptuję wszystko
Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Zarządzaj cookies

Niezbędne pliki cookie
Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookie
Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Funkcjonalne pliki cookie
Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
Reklamowe pliki cookie
Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.
Powered by eBiznes.pl
Akceptuję