Strona głównaEKONOMIAWpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek
Nagrody i wyróżnienia

     

Koszyk
...jest pusty

Kategorie
Nowości
Z troski o Rzeczpospolitą. Wybrane kazania staropolskie i oświeceniowe. Edycja tekstów
Szybki podgląd
90,00 zł
Determinanty podziału gestii transportowej oraz wyboru warunków dostaw incoterms...
Szybki podgląd
70,00 zł
Metody nauczania rachunkowości
Szybki podgląd
55,00 zł
Dobór próby we współczesnych badaniach marketingowych. Podejście ilościowe, jakościowe i mieszane
Szybki podgląd
50,00 zł
Turystyka osób z niepełnosprawnościami w świetle badań własnych
Szybki podgląd
55,00 zł
Szczecin jako ośrodek myśli ekonomicznej transportu – dorobek 75-lecia
Szybki podgląd
49,00 zł
Analiza finansowa grupy kapitałowej. Ujęcie interdyscyplinarne
Szybki podgląd
49,00 zł
Wieczni prezydenci. Przypadek Świnoujścia
Szybki podgląd
45,00 zł
Potencjał produkcyjny i rynek pracy jako determinanty rozwoju gospodarczego
Szybki podgląd
40,00 zł
Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych uczelni publicznej
Szybki podgląd
50,00 zł
Polecamy
Od świtu do zmierzchu. Cmentarze metropolii lwowskiej
Szybki podgląd
150,00 zł
Ludwig Wilhelm Brüggemann. Opis miasta Szczecina
Szybki podgląd
40,00 zł
Wieczni prezydenci. Przypadek Świnoujścia
Szybki podgląd
45,00 zł
Informacje
Szukaj treści

Wpisz szukaną frazę


Wyszukiwanie zaawansowane

Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek

45,00 zł

EAN: 9788379722648
ISBN/ISSN: 978-83-7972-264-8
Produkt dostępny (69 egz.)
Waga:0.20 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Format:
Oprawa:
Język:

Ilość:egz.

Rok wydania 2019



Jedną z najważniejszych kategorii stosowanych zarówno w teorii, jak i praktyce współczesnych finansów jest stopa zwrotu. Jest to zmienna losowa, której rozkład uzyskuje się w wyniku modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu.

Szczególnym rodzajem stopy zwrotu jest stopa zwrotu z akcji, które są jednym z podstawowych rodzajów instrumentów finansowych, będących przedmiotem obrotu na rynkach finansowych. Z tego powodu stopa zwrotu z akcji jest tematem wielu badań mających na celu wyjaśnienie zachowania się rynków kapitałowych.

Zarówno w teorii, jak i praktyce gospodarczej często przyjmuje się założenie, że stopy zwrotu z instrumentów finansowych mają rozkład Gaussa. Opierając się na tym założeniu, skonstruowano wiele istotnych dla praktyki modeli, m.in. teorię portfela Markowitza, model wyceny dóbr kapitałowych CAPM, czy model wyceny opcji Blacka-Scholesa. Założenie o normalności stóp zwrotu występuje w najważniejszych obszarach finansów – modelach: wyceny, prognoz, szacowania ryzyka czy weryfikacji teorii ekonomicznych.

 

                                                                                                                 
                                                                                                                      Ze wstępu





Rozdział 1

Miejsce giełdy papierów wartościowych w Warszawie na rynku kapitałowym

1.1. Rynek kapitałowy – istota i funkcje w gospodarce rynkowej

1.2. Efektywność rynku kapitałowego

1.3. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

1.3.1. Definicja i zarys historyczny

1.3.2. Organizacja giełdy – uczestnicy i członkowie

1.3.3. Indeksy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

1.3.4. Znaczenie giełdy we wzroście gospodarczym

1.4. Pojęcie hossy i bessy

1.4.1. Prezentacja hoss i bess na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

1.4.2. Wybór okresów koniunktury giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych

w Warszawie na potrzeby empiryczne



Rozdział 2

Metodyka estymacji parametrów rozkładów stóp zwrotu z akcji spółek giełdowych

2.1. Wprowadzenie

2.2. Stopa zwrotu – definicja, rodzaje i własności

2.3. Badania nad rozkładami stóp zwrotu z akcji w literaturze przedmiotu

2.4. Szacowanie parametrów rozkładu Gaussa i rozkładu Laplace’a

2.5. Estymacja parametrów rozkładu GED 

2.5.1. Podstawowe zależności oraz szacowanie parametrów rozkładu MNW

2.5.2. Uproszczone metody estymacji parametrów rozkładu GED

2.5.3. Estymator parametru położenia μ-mediana lub wartość przeciętna

2.6. Testy zgodności rozkładu

2.6.1. Test χ2

2.6.2. Test Kołmogorowa



Rozdział 3

Ocena wpływu koniunktury giełdowej na parametry opisowe i wyniki

modelowania rozkładów empirycznych stóp zwrotu z akcji spółek indeksu WIG20

3.1. Podstawowe parametry opisowe

3.2. Charakterystyka stóp zwrotu z akcji spółek indeksu WIG20 w rozpatrywanych okresach

hossy i bessy giełdowej

3.3. Parametry rozkładów modelujących empiryczny rozkład stóp zwrotu z akcji spółek

indeksu WIG20 dla wybranych okresów hossy i bessy

3.4. Wyniki testów zgodności wybranych rozkładów prawdopodobieństwa

3.5. Przydatność rozkładu Gaussa i rozkładu Laplace’a do modelowania wartości skrajnych



Rozdział 4

Wybrane miary ryzyka inwestycyjnego z uwzględnieniem okresów hossy i bessy

4.1. Ogólna charakterystyka miar ryzyka inwestycyjnego

4.2. Prawdopodobieństwo straty wyznaczonej dla rozkładu: Gaussa, Laplace’a, GED

z uwzględnieniem koniunktury giełdowej

4.3. Mapa ryzyko-dochód

4.4. Współczynnik β i ryzyko akcji na podstawie modelu Sharpe’a



Wnioski

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Streszczenie

Summary

 

Ilość stron 193
Rok wydania 2019

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję

Właściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.

Sprzedaż i marketing

                
        Dariusz Stawiński
           (91) 444 20 06 
    dariusz.stawinski@usz.edu.pl


       Magdalena Szarmach 
           (91) 444 20 09
magdalena.szarmach@usz.edu.pl

 

IBUK.PL

SWSW
Promocje
Kaukaz w dokumentach polskiej służby konsularnej z okresu międzywojennego
Szybki podgląd
80,00 zł 50,00 zł
Między Sterem lwowskim i warszawskim. Działalność społeczna i publicystyczna Pauliny Kuczalskiej..
Szybki podgląd
65,00 zł 40,00 zł
Jezus zwany Mesjaszem, co się tłumaczy Chrystus (MtShemTob 1,17) Socjoretoryczna analiza Ewangelii
Szybki podgląd
60,00 zł 54,00 zł
Autor

Inne produkty

Bestsellery
Powiadomienia

Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek

Znajdziesz nas:
Znajdziesz nas:
sklep internetowy Kontakt z nami
Newsletter
Przejdź do panelu Kreator
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję