Nagrody i wyróżnienia

     

Koszyk
...jest pusty

Kategorie
Nowości
Od świtu do zmierzchu. Cmentarze metropolii lwowskiej
Szybki podgląd
150,00 zł
Metody nauczania rachunkowości
Szybki podgląd
55,00 zł
Dobór próby we współczesnych badaniach marketingowych. Podejście ilościowe, jakościowe i mieszane
Szybki podgląd
50,00 zł
Sytuacja społeczno-wychowawcza rodziny dziecka z mukopolisacharydozą...
Szybki podgląd
55,00 zł
Polityka Europejska. Koncepcyjne i doktrynalne podstawy na przykładzie Niemiec
Szybki podgląd
55,00 zł
Zarządzanie programami foresight
Szybki podgląd
35,00 zł
Obraz ludzi Podhala i Tatr w inskrypcjach ze starego cmentarza na Pęksowym Brzysku w Zakopanem
Szybki podgląd
55,00 zł
Nie-pokoje twórcze. Antologia tekstów studentek i studentów studiów pisarskich US
Szybki podgląd
50,00 zł
Kierowane odkrywanie matematyki we wczesnej edukacji
Szybki podgląd
45,00 zł
Relacja lekarz – pacjent w warunkach dostępu do internetowej informacji o zdrowiu
Szybki podgląd
48,00 zł
Polecamy
Korekcja wad wzroku dla optyków okularowych
Szybki podgląd
45,00 zł
Od świtu do zmierzchu. Cmentarze metropolii lwowskiej
Szybki podgląd
150,00 zł
Informacje
Szukaj treści

Wpisz szukaną frazę


Wyszukiwanie zaawansowane

Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek

45,00 zł

EAN: 9788379722648
ISBN/ISSN: 978-83-7972-264-8
Produkt dostępny (69 egz.)
Waga:0.20 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Format:
Oprawa:
Język:

Ilość:egz.

Rok wydania 2019



Jedną z najważniejszych kategorii stosowanych zarówno w teorii, jak i praktyce współczesnych finansów jest stopa zwrotu. Jest to zmienna losowa, której rozkład uzyskuje się w wyniku modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu.

Szczególnym rodzajem stopy zwrotu jest stopa zwrotu z akcji, które są jednym z podstawowych rodzajów instrumentów finansowych, będących przedmiotem obrotu na rynkach finansowych. Z tego powodu stopa zwrotu z akcji jest tematem wielu badań mających na celu wyjaśnienie zachowania się rynków kapitałowych.

Zarówno w teorii, jak i praktyce gospodarczej często przyjmuje się założenie, że stopy zwrotu z instrumentów finansowych mają rozkład Gaussa. Opierając się na tym założeniu, skonstruowano wiele istotnych dla praktyki modeli, m.in. teorię portfela Markowitza, model wyceny dóbr kapitałowych CAPM, czy model wyceny opcji Blacka-Scholesa. Założenie o normalności stóp zwrotu występuje w najważniejszych obszarach finansów – modelach: wyceny, prognoz, szacowania ryzyka czy weryfikacji teorii ekonomicznych.

 

                                                                                                                 
                                                                                                                      Ze wstępu





Rozdział 1

Miejsce giełdy papierów wartościowych w Warszawie na rynku kapitałowym

1.1. Rynek kapitałowy – istota i funkcje w gospodarce rynkowej

1.2. Efektywność rynku kapitałowego

1.3. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

1.3.1. Definicja i zarys historyczny

1.3.2. Organizacja giełdy – uczestnicy i członkowie

1.3.3. Indeksy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

1.3.4. Znaczenie giełdy we wzroście gospodarczym

1.4. Pojęcie hossy i bessy

1.4.1. Prezentacja hoss i bess na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

1.4.2. Wybór okresów koniunktury giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych

w Warszawie na potrzeby empiryczne



Rozdział 2

Metodyka estymacji parametrów rozkładów stóp zwrotu z akcji spółek giełdowych

2.1. Wprowadzenie

2.2. Stopa zwrotu – definicja, rodzaje i własności

2.3. Badania nad rozkładami stóp zwrotu z akcji w literaturze przedmiotu

2.4. Szacowanie parametrów rozkładu Gaussa i rozkładu Laplace’a

2.5. Estymacja parametrów rozkładu GED 

2.5.1. Podstawowe zależności oraz szacowanie parametrów rozkładu MNW

2.5.2. Uproszczone metody estymacji parametrów rozkładu GED

2.5.3. Estymator parametru położenia μ-mediana lub wartość przeciętna

2.6. Testy zgodności rozkładu

2.6.1. Test χ2

2.6.2. Test Kołmogorowa



Rozdział 3

Ocena wpływu koniunktury giełdowej na parametry opisowe i wyniki

modelowania rozkładów empirycznych stóp zwrotu z akcji spółek indeksu WIG20

3.1. Podstawowe parametry opisowe

3.2. Charakterystyka stóp zwrotu z akcji spółek indeksu WIG20 w rozpatrywanych okresach

hossy i bessy giełdowej

3.3. Parametry rozkładów modelujących empiryczny rozkład stóp zwrotu z akcji spółek

indeksu WIG20 dla wybranych okresów hossy i bessy

3.4. Wyniki testów zgodności wybranych rozkładów prawdopodobieństwa

3.5. Przydatność rozkładu Gaussa i rozkładu Laplace’a do modelowania wartości skrajnych



Rozdział 4

Wybrane miary ryzyka inwestycyjnego z uwzględnieniem okresów hossy i bessy

4.1. Ogólna charakterystyka miar ryzyka inwestycyjnego

4.2. Prawdopodobieństwo straty wyznaczonej dla rozkładu: Gaussa, Laplace’a, GED

z uwzględnieniem koniunktury giełdowej

4.3. Mapa ryzyko-dochód

4.4. Współczynnik β i ryzyko akcji na podstawie modelu Sharpe’a



Wnioski

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Streszczenie

Summary

 

Ilość stron 193
Rok wydania 2019

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Sprzedaż i marketing

                
        Dariusz Stawiński
           (91) 444 20 06 
    dariusz.stawinski@usz.edu.pl


       Magdalena Szarmach 
           (91) 444 20 09
magdalena.szarmach@usz.edu.pl

 

IBUK.PL

SWSW
Promocje
Geoliteratura Tom 9. Przewodnik, bedeker, poradnik
Szybki podgląd
45,00 zł 30,00 zł
Polskie badania nad starożytnym Egiptem do końca XIX wieku
Szybki podgląd
65,00 zł 40,00 zł
Nowy bank na rynku finansowym w Polsce. Uwarunkowania wejścia i czynniki sukcesu
Szybki podgląd
45,00 zł 33,00 zł
Ikonografia godeł cechowych na Pomorzu brandenbursko-pruskim
Szybki podgląd
75,00 zł 35,00 zł
Argentyna w prozie wspomnieniowej Józefy Radzymińskiej. Perspektywa językowo-kulturowa
Szybki podgląd
52,00 zł 39,00 zł
Czytania. Szkice krytyczne o książkach
Szybki podgląd
38,00 zł 28,00 zł
Na początku Kunstmann wymyślił sobie Kulmową... H. Kunstmann – J. Kulmowa Listy 1966–2009
Szybki podgląd
99,00 zł 59,00 zł
Błąd jako znamię typu czynu zabronionego w polskim prawie karnym
Szybki podgląd
55,00 zł 45,00 zł
Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych w województwie zachodniopomorskim
Szybki podgląd
80,00 zł 50,00 zł
Autor

Inne produkty

Bestsellery
Powiadomienia

Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek

Znajdziesz nas:
Znajdziesz nas:
sklep internetowy Kontakt z nami
Newsletter
Przejdź do panelu Kreator
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.